Bollinger Bands Shrink

Beneficiando do Bollinger Squeeze Youd ser duramente pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos incluem Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. Eles também estão entre os menos entendidos. Uma boa maneira de lidar com o funcionamento das bandas é ler o livro Bollinger em Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os pormenores e os detalhes do uso das bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto das Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como ele pode ajudá-lo a identificar fugas. As bandas Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de volatilidade altos e baixos. Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos de períodos de alta volatilidade, e assim por diante - como a calma antes da tempestade e a inevitável inatividade depois. Aqui está a equação de compressão: Bollinger Band width (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bottom Bollinger Band (20 períodos) Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda está em um período de seis meses baixo - baixo valor. Quando as Bandas Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta, e quando elas estão próximas, é baixa. Um espremer é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que forma as ações irão uma vez que elas se estendem é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário procurar outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradía (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de distribuição de acumulação (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para uma confirmação adicional, procure volume para construir em dias em cima. Por outro lado, se o preço estiver em alta, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma ruptura de desvantagem, especialmente se houve aumento de pontos de volume em dias baixos. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem para a expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é frequentemente tão grande que a banda baixa se tornará para baixo em uma quebra ascendente, ou a banda superior se tornará mais alta em uma ruptura de queda. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra de maio de KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima separada em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma explosão explosiva para o lado oposto. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradía (o histograma vermelho na janela 2) eo índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos mostrados (demonstrados pela linha A) Divergência positiva com preço (demonstrada pela linha B). Observe a compilação do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal da KB Home mostrando a configuração do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pela Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que atuam rapidamente na fuga ficam impedidos, o que pode se revelar extremamente caro se eles não usam perdas. Aqueles que esperam o falso da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar a dar uma configuração de aperto no início de fevereiro de 2004. Bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima separada, que não tinha sido vista há pelo menos um ano, e há um período de seis horas, Largura de banda baixa do mês (veja a linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradía (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - tudo isso Aponte para uma fuga para baixo. Partindo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela de volume inferior) em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação de pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais em movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é violada para a descida na primeira semana de fevereiro. Uma fuga à desaceleração seria confirmada por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume de movimentos negativos. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Gráfico fornecido pela Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque havia demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior funcione na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falha na linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e avançar para o lado oposto. Também poderia falhar para a parte de cima e quebrar. Embora pareça dividido em desvantagem junto com uma reversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que ocorreu uma reversão de tendência e, no caso de haver uma falsificação, esteja pronto para mudar a direção do comércio em um momento de aviso prévio. O aperto depende da premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. As ações que estão em níveis baixos de volatilidade de seis meses, como demonstrado pela distância estreita entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosões explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável que se mova na fuga subseqüente. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favorito, você deve encontrar o aperto de uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques comerciais. Análise Técnica de Educação Forex Interpretação de Bandas O Desvio Padrão, conforme descrito acima, é uma medida estatística de volatilidade. O desvio padrão será maior quando os preços estiverem mudando dramaticamente e diminuindo quando os mercados estiverem mais calmos. Em comparação com o indicador do Envelope de média móvel que mantém uma banda de porcentagem estática, as Bandas de Bollinger se autoajam ampliando e diminuindo dependendo da volatilidade. Quando a volatilidade é alta, as Bandas se ampliam. Quando a volatilidade é baixa, as Bandas diminuem. A volatilidade geralmente é maior durante as reversões, como tops e fundos. Durante um mercado, os principais comerciantes são eufóricos, e ganham lucros, ou estão com medo de que suas posições curtas estejam tão mal. No lado direito, as elipses verdes mostram períodos de baixa volatilidade. As bandas de Bollinger diminuíram como resultado. A maior elipse vermelha, correspondente aos primeiros três meses deste ano, mostra uma faixa de negociação com alta volatilidade e bandas mais amplas. Pode-se também ver alguns tops de mercado que são seguidos por gotas bastante íngremes, no início de junho, meados de agosto e especialmente em dezembro. Para o par EURJPY durante este período, os fundos do mercado não são seguidos por tais mudanças voláteis. O início das elevações é mais medido e distribuído através de várias sessões de negociação. O Euro está sendo acumulado durante o ano de 2006 em comparação com o iene, e há mais vendas durante um mercado superior, pois aqueles em posições longas não querem perder a chance de obter lucros quando o par de moedas começa a cair. É preciso ter em mente que, no comércio de Forex, um topo de mercado para a primeira moeda no par, o Euro aqui, é um fundo de mercado para a segunda moeda no par, o iene. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Consulte a nossa página de divulgação de risco para obter mais informações. Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselhos independentes, se necessário. Análise Técnica de Educação Forex Conclusão As Bandas de Bollinger são um indicador muito popular e o artigo descreve muitas formas de como usá-lo. No entanto, como a maioria dos indicadores técnicos, não deve ser usado sozinho. As bandas de Bollinger funcionam melhor quando combinadas com osciladores overboughtoversold. Como as Bandas Bollinger já levam em consideração a volatilidade e a tendência, um comerciante não deve usar indicadores que dupliquem essa informação. Em vez disso, indicadores que medem volume, impulso, sentimento, interesse aberto são companheiros mais adequados para o indicador Bollinger Bands. É com esta informação em mente que as regras gerais aqui apresentadas não devem ser tomadas por si mesmas como estratégias de negociação. Bandas de Bollinger Resumo As Bandas de Bollinger atuam como uma medida de volatilidade que fornece todo tipo de informações, incluindo identificação de tendências, sinais de compra e venda e metas de preço de lucro. Um dos indicadores padrão usados ​​por todos os comerciantes.4.33 Negociação com Bollinger Bandsreg O conjunto de Bandas Bollinger é outro indicador interessante que você pode adicionar ao seu arsenal. Lembre-se de Arnold Schwarzenegger e todas as armas que ele carrega no filme lsquoCommandorsquo enquanto ele tormenta fora da praia para enfrentar os bandidos. Bem, você precisa de tudo isso e mais quando você intensificar para reivindicar sua parcela de pips do mercado Forex Bollinger bandas Não são um grupo musical, desculpe desapontá-lo, mas um conjunto de linhas inventadas por um cara chamado John Bollinger. Essas linhas o alertam sempre que o mercado começa a fazer algo fora do comum ou, ao contrário, torna-se mais volátil. Olhe para o gráfico Forex acima. Mostra um gráfico de preço com uma linha média móvel que atravessa o meio. Existem duas linhas mais, uma acima e uma abaixo da linha média ndash, estas são as lsquobandsrsquo. Você pode ver como o preço está se comportando. Ele alterna entre as bandas mais alta e inferior, mas tende a retornar ao meio (a média) a maioria das vezes. Este é um comportamento de preços típico quando o mercado não está em uma tendência clara e é apenas uma espécie de lsquomiddlingrsquo ao longo. Além disso, veja como as bandas de cada lado também estão navegando sem fugir em uma direção. Itrsquos um horário chato para os comerciantes de Forex com escopo limitado para arrancar pips. Vamos ver como. Negociação Mercados variados ou tendências fracas com as Bandas de Bollinger Durante os mercados em expansão e também durante as tendências fracas, as bandas superiores e inferiores tendem a atuar como resistência e suporte dinâmicos. Respectivamente, você pode manter-se ocupado em um mercado tão vinculado à faixa ao negociar lsquobuysrsquo em torno da banda baixa e lsquosellsrsquo em torno da banda superior. Em posições tão longas e curtas, você pode querer segmentar a banda do meio para tirar lucro pela metade do seu tamanho de posição e a banda oposta como segundo alvo para a metade remanescente da sua posição comercial. Band Bollinger para identificar o início de uma tendência Você se lembra da quot Silêncio antes de uma quest da Tempestade Bem, você encontrará suas bandas para agir para fazer isso dizendo a verdade na maioria das vezes. Quando as bandas diminuem ou se espremem, você pode esperar uma forte saída do intervalo e uma tempestade para atingir o mercado. Bem, a tempestade aqui representa uma tendência. O que procurar: bandas de Bollinger de repente se estreitando ou espremendo. Verifique qual faixa, inferior ou superior, está falhando em atuar como suporte ou resistência. Mais do que isso, verifique se a banda do meio tende a atuar como suporte ou resistência. Se a banda do meio começar a atuar como suporte, então espera uma tendência de alta para começar, mas no caso de começar a atuar como resistência, uma tendência de baixa deve estar ao virar da esquina. Agora letrsquos veja um gráfico do que acontece quando o mercado começa a realmente tendem para cima ou para baixo. Nossos amigos, as bandas, costumam entrar em um amontoado antes que isso aconteça. Portanto, fique de guarda quando vê que as bandas começam a lsquosqueezersquo juntas, assim. O que isso significa Isso significa que a volatilidade do mercado diminuiu e que o preço está prestes a sair em qualquer direção. Arnie alcançaria o lançador de foguetes e ficaria pronto para disparar. Agora, mantenha os dedos pressionados na tecla Enter para colocar uma troca. No gráfico de Forex acima, uma fuga está procurando formar. Por favor, note que, à medida que o preço tentou atravessar a faixa mais baixa, as chances de um mercado se ter decidido por ursos tirando a volatilidade com suas ordens de venda curta são mais. No entanto, precisamos esperar para ver se a banda do meio começa a atuar como suporte ou resistência. Vejamos o que aconteceu depois: a ruptura descendente não sustentou e então a banda do meio se transformou em suporte. Resultado Bem, os touros tomaram o comando e uma tendência de alta começou. Ou isso, uma tendência de baixa: esta é uma estratégia bastante confiável para coletar alguns pips ndash ficar curto na fuga à desaceleração e long-upout breakout. Cálculo e construção Como comerciante, você realmente não precisa saber sobre todos os cálculos que vão atrás de construir bandas de Bollinger. Você apenas seleciona a ferramenta em sua tabela comercial e começa a negociar. Mas se você realmente quer saber, então aqui vamos: a banda do meio não é senão uma simples média móvel dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são baseadas no cálculo do desvio padrão. Vamos assumir que estamos trabalhando em bandas de Bollinger com base em 14 períodos, então o cálculo será o seguinte: Cálculo para desvio padrão. Calcule a média móvel simples para 14 períodos. Desvio para um preço de fechamento do período desse período - média móvel simples por 14 períodos. O desvio é positivo se o preço de fechamento for superior à média móvel e negativo se o preço de fechamento for menor do que a média móvel. Desligue o desvio de cada período. Ao esquadrar, qualquer valor negativo se tornará positivo. Adicione todos os desvios ao quadrado para os 14 períodos. Diga a soma D. Divide a soma do desvio quadrado pelo número de períodos, isto é, D14. Basicamente, o que fizemos é calcular a média dos desvios quadrados para todos os períodos. Digamos (D14) N. Calcular a raiz quadrada do acima, isto é, raiz quadrada de (D14). Este é o desvio padrão para os 14 períodos. Se você analisar esse cálculo, você observaria que o quadrado inicial foi feito apenas para se livrar dos valores negativos, já que, no final, voltamos a ter raízes quadradas de todos esses valores. O desvio padrão é sempre um valor positivo. Então, vamos ver o que as bandas de Bollinger representam. Verifique o seguinte: Média média média móvel simples por 14 períodos. Banda superior da banda média (2 x desvios-padrão para 14 períodos). Baixa baixa Ndash da banda média (2 x desvios padrão para 14 períodos). Configurações do período para Bandas Bollinger A configuração bastante preferida para as Bandas Bollinger é 14,2 quot. Aqui 14 representa o número de períodos para os quais a média móvel é calculada e 2 representa o fator de multiplicação para o desvio padrão.